体系：FOF 自上而下全策略--东北证券金融工程 2017 中期策略报告
创建于 更新于
摘要
本报告基于FOF自上而下的全策略研究框架，系统分析了大类资产配置的静态优化、动态预期及多资产多因子策略，结合极值理论和Copula模型动态控制极端风险；同时对债券和股票型基金绩效进行Brinson及Barra风格归因，深入揭示基金管理人的择时和选股能力；风格轮动利用Fama-French三因子模型逻辑关系实现高概率预判，行业轮动分析动力来源于动量和反转现象，提供实操性强的资产与基金配置建议。[page::0][page::4][page::10][page::11][page::33]
