ajdmom: A Python Package for Deriving Moment Formulae of Affine Jump Diffusion Processes
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摘要
本文介绍了Python开源包ajdmom，自动推导带状态无关跳跃强度的仿射跳跃扩散(AJD)模型的显式矩公式，包括条件矩和无条件矩，支持任意阶矩及其对模型参数的偏导数计算，极大地促进了这类金融和其他领域复杂随机模型的分析与估计 [page::0][page::2][page::3][page::5][page::6][page::8][page::12][page::14]。
