资产配置不FOF投资
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摘要
本文围绕公募FOF及大类资产配置非FOF投资策略展开研究，梳理了公募FOF市场发展及养老FOF政策背景，构建了大类资产配置与基金优选框架并引入多种资产组合优化模型。同时，结合宏观因子事件和基金四因子风格调整超额收益，形成一套实证策略框架。最终多策略结合实证结果显示该方法兼顾收益与风险控制，为资产配置及基金组合构建提供系统化解决方案 [page::0][page::3][page::4][page::10][page::14][page::29][page::31][page::34][page::36][page::38].
