2023 年 10 月 17 日基于四轮驱动和拥挤度的行业多空轮动模型
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摘要
本报告针对A股行业轮动的动量因子失效问题，提出基于“四轮驱动”信号截面化优化多头组合，年化收益显著提升至18.6%，并通过拥挤度指标优化空头组合，提升整体多空因子表现，年化收益达到31.15%。报告结合系统的回测净值曲线和统计数据，验证了因子构建的有效性和稳定性，推荐电力设备、通信、计算机、非银金融及汽车等行业作为投资方向。[page::0][page::2][page::3][page::5][page::7][page::8]
