基于遗传规划的选股因子挖掘华泰人工智能系列之二十一
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摘要
本文介绍了遗传规划（genetic programming）方法在股票选股因子挖掘中的应用，基于对gplearn项目的深度改进和定制，结合丰富的量价数据和函数库，实现选股因子的启发式公式演化。测试结果显示，遗传规划可挖掘出具有增量信息的股票因子，并通过包括行业和主流风格中性化的单因子回归、IC值及分层回测测评，6个因子表现稳健且大部分相关性较低，验证了该方法在A股市场的有效性和可操作性 [page::0][page::4][page::9][page::10][page::13][page::22]。
