稳健型跨资产组合方案设计新思路 ——跨资产FOF 设计系列之一

创建于 2025-07-21T01:26:57.462285+08:00 更新于 2025-07-21T05:48:21.040528+08:00

摘要

本报告基于风险平价模型的再思考，提出“CPPI+RP”跨资产组合设计新思路。通过CPPI策略优化风险资产组合并执行风险平价配置，提升组合夏普比及综合业绩，实证显示在A股、债券、黄金、美股基金资产上，CPPI_RP组合年化收益率达8.26%，夏普比1.40，综合表现优于等权组合和传统风险平价组合 [page::0][page::13][page::18].

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