基本面量化研究之建材行业择时与选股策略
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摘要
本报告针对建筑材料行业构建了基于宏观特征的择时策略及基于财务因子的选股策略。择时模型选取7个关键宏观因子，通过线性回归预测行业收益，累计收益达242.02%，年化超额收益6.51%。选股模型结合季度总资产周转率与毛利率变动因子，与成长、盈利类因子加权组合，显著提升超额收益至7.59%。最新股票池涵盖水泥、玻璃等行业龙头，显示策略有效提升资产轮动和选股表现 [page::0][page::3][page::8][page::10][page::11]
