上证380指数增强策略—年化超额收益12.32%
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摘要
本报告基于构建包含基本面、估值、技术面及一致预期的29个因子库，采用相关性选股模型对上证380指数样本股实施行业中性、行业内优选的指数增强策略，达到年化超额收益12.32%，信息比率高达2.40，累计超额收益超过59%。策略通过动态因子筛选和打分，滚动更新组合，选取行业内得分前15%股票构造组合，以有效控制Beta及跟踪误差，实现稳定超额收益。对冲策略结合股指期货进一步降低风险，增强组合表现稳定，适合风险偏好不同的投资者 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]。
