市场小市值风格明显 定向增发组合超额收益显著量化组合跟踪周报20250602
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摘要
本报告基于多因子模型跟踪沪深300、中证500、流动性1500等股票池，发现小市值风格明显，部分基本面因子和估值因子表现优异。重点跟踪PB-ROE-50组合、机构调研组合、大宗交易组合及定向增发组合，均获得不同程度正超额收益，展现出显著投资价值。组合构建基于历史数据和行业风格分化，回测证明定向增发等事件驱动策略持续有效，投资者可重点关注小市值及事件驱动类量化策略 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
