Topological Risk Parity
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摘要
本文提出 Topological Risk Parity (TRP)，通过从样本相关性构建的最小生成树/行业锚定的有向拓扑将有符号信号按位置加权并进行 L1 归一化，从而生成适用于市场中性/多空策略的稀疏、可解释的组合构造方法；关键机制是传播系数 α_u(ρ)=(1−ρ)+ρ/b(u) ，该参数连续插值于原始信号分配与等分保守分配之间，并在半监督变体中可通过引入 SPY（dummy root）及 sector-ETF 层来强制行业优先结构，从而增强对宏观冲击的鲁棒性 [page::0]
