选基因子体系迭代与FOF组合应用 | 开源金工
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摘要
本报告系统构建与迭代了基金选基因子体系2.0，包含八类评价维度共94个因子，覆盖多种市场风格及回看期。通过因子IC检验与多空组合收益测试，筛选有效因子并比较等权、动态、分域三类合成方式，揭示分域合成为最佳合成方案。基于选基因子构建FOF组合，实现策略配置增强与指数选基增强两类目标，分别实现相对偏股基金与中证800指数的显著超额收益，最大回撤可控，组合风险收益表现优异 [page::0][page::3][page::8][page::12][page::15][page::17]。
