通往绝对收益之路（二）——通过 ETF 轮动的绝对收益策略
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摘要
本报告基于海通行业轮动模型，利用市场丰富的行业与主题ETF产品，通过股债混合配置及股指期货对冲，构建ETF轮动绝对收益策略。14个关键行业覆盖70%市值，轮动策略年化超额收益14%，对宽基沪深300和中证500均表现优异，信息比显著。结合动态基准与择时观点，股债组合年化收益达11.19%，夏普比率高达1.85；量化对冲策略剔除异常期后年化收益13.19%，风险调整收益稳健，实现持续绝对收益 [page::0][page::4][page::6][page::8][page::11][page::13][page::14][page::16]
