期权投资策略系列——期权无风险套利研究

创建于 2025-07-19T11:45:09.099501+08:00 更新于 2025-07-19T12:04:16.176137+08:00

摘要

本报告系统介绍了期权无风险套利策略，重点阐述正向转换套利、反向转换套利、箱体套利和滚动套利四种主要套利模式。通过对上汽集团、中国平安及股指期权的仿真交易数据进行分析，验证了各策略的套利机会、持续时间、收益水平及浮亏风险。同时解析了套利的边界条件、交易成本和主要风险点，为投资者理解市场无风险套利结构提供了理论与实证依据[page::0][page::3][page::6][page::10][page::15][page::17]

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