事件驱动系列专题研究 定向增发交易策略：多维筛选，稳健增值

创建于 2025-07-16T22:57:03.318595+08:00 更新于 2025-07-16T23:52:52.102558+08:00

摘要

本报告系统梳理了基于定增预案期事件的多因子投资策略体系，涵盖预案条款、财务与市场因子分析，验证了预案公告日为最佳参与时点，提出综合因子多层级打分构建定增优选策略，历史回测显示该策略持有20只股票时获得年化45.68%收益，信息比率2.14，最大回撤17.58%[page::0][page::1][page::5][page::30][page::34]。

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