国泰量化策略收益：专注多因子 alpha 精选个股公募基金产品研究系列之五十
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摘要
本报告系统分析了国泰量化策略收益基金的多因子alpha选股模型及其资产配置策略，结合丰富图表展示基金业绩、持仓风格、行业配置和收益归因，验证其自2018年9月起取得稳定超额收益，策略以价值、成长、盈利质量等因子构建，多因子模型驱动下行业偏离度持续下降，个股选择贡献正收益，基金换手率高于同类，加强了指数增强效果，为量化基金投资提供了详实参考 [page::0][page::3][page::8][page::11][page::18][page::20].
