OPTION PRICING WITH STOCHASTIC VOLATILITY, EQUITY PREMIUM, AND INTEREST RATES
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摘要
本文提出一种综合股票价差异方程模型，将随机波动率（Heston模型）、随机利率（Vasicek模型）及随机股权溢价（Campbell-Viceira模型）集成于期权定价框架，推导相关偏微分方程（PDE）。针对欧式期权、障碍期权及固定行权价亚式期权，采用有限差分数值方法（前向Euler、后向Euler及Crank-Nicolson）进行定价估算，验证了模型有效性及数值方案的收敛性与稳定性，为实际复杂期权定价提供理论和方法支持[page::0][page::1][page::3][page::4][page::6][page::8][page::9]。
