配对交易系列报告之一：基于融资融券标的证券的配对交易策略
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摘要
本报告围绕基于融资融券标的证券的配对交易策略展开系统研究，详细介绍了策略模型构建、股票组合筛选、交易规则等关键环节，通过2007年至2013年间的回测数据，展示了在不同交易阈值和资金分配方案下，策略的收益、夏普比率及回撤表现。研究表明，策略聚焦金融服务、采掘、有色金属、房地产等行业，最大年化收益达到18.14%，对融券成本敏感度低，且资金使用效率对整体收益影响显著，为实现低风险市场中性收益提供有力支撑。[page::0][page::16][page::18]
