用线性回归衡量动量——R Squared交易策略模型（中证500）

创建于 2025-07-21T10:34:20.434305+08:00 更新于 2025-07-21T18:50:28.022884+08:00

摘要

本报告介绍了基于线性回归的R Squared交易策略，通过对中证500分钟级别数据分析，筛选出趋势明显的时段进行趋势追踪交易，回测结果显示策略夏普比率达到1.56，年化收益为29.6%，最大回撤15.18%，策略逻辑清晰且易于复制，为期货趋势跟踪量化交易提供了有效方法[page::0][page::2][page::4]。

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