2023年期指与主动对冲策略回顾

创建于 2025-07-21T04:26:27.429177+08:00 更新于 2025-07-21T14:46:09.831634+08:00

摘要

本报告回顾了2023年股指期货市场基差走势及主动对冲策略表现，分析期指基差的多次升水及其情绪体现，指出积极交易的对冲模型采用多项式拟合捕捉日内价格趋势，能够降低负基差成本并提升策略收益。报告还涵盖商品期货市场回顾，强调统计套利机会的恢复。2023年主动对冲策略整体表现不佳，但随着市场情绪稳定，2024年该策略仍具超额收益潜力 [page::0][page::3][page::7][page::13]。

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