股指期货择时策略系列二：日间时序择时策略的因子化框架
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摘要
报告构建了股指期货日间时序择时策略的因子化框架，涵盖期货量价因子、指数和成分股技术指标、基本面扩散指标及市场风格资金面指标等。采用单因子等权、多因子OLS和Xgboost模型，在沪深50、沪深300、中证500、中证1000等四指数上进行训练和样本外验证，均表现出较稳健预测能力与策略回测业绩。因子筛选注重控制相关性和夏普指标以降低过拟合风险，多因子模型采用递归特征消除和交叉验证调参，实现了良好的收益和风险平衡 [page::0][page::3][page::4][page::15][page::23]
