The Theory of Intrinsic Time A Primer
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摘要
本报告系统阐述了内在时间（intrinsic time）理论的发展及其在金融市场中的应用。内在时间以事件为基础，替代传统的物理时间，实现了对市场动态的多尺度、算法式刻画。研究发现，内在时间框架揭示了金融数据中被传统均匀时间尺度掩盖的多重尺度涨跌变化和一系列标志性规模律，反映复杂系统的内在组织机制。该新时间范式推动了经济模型和市场行为预测方法的变革，深刻揭示了时间的观察者依赖性与金融市场的复杂性特征，为复杂系统和高频金融分析开辟了新的研究路径 [page::0][page::2][page::5][page::8]。
