国泰君安2024年中期策略研讨会 ——解码量化投资——国君金工团队的探索与实践
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摘要
国泰君安金工团队详细介绍了涵盖量化选股、行业配置、量化择时及大类资产配置等多维度量化投资模型及策略的研发与实践。其中，超预期因子、高频分钟因子和遗传规划因子显著提升选股效果，指数增强策略本年表现优异；行业配置模型通过景气度、资金流与拥挤度因子实现稳定超额收益；量化择时结合估值与流动性指标，实现沪深300等主要指数睿智轮动；大类资产配置应用Black-Litterman模型、风险平价和宏观因子模型，风控及收益表现良好。此外，衍生品及CTA策略帮助提升绝对收益水平与多样化配置效果。[page::1][page::4][page::6][page::12][page::25][page::30][page::46][page::54][page::55]
