A Tick-by-Tick Solution for Concentrated Liquidity Provisioning
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摘要
本报告提出了一种基于凸优化的滴答级流动性配置方法，旨在在给定价格波动率和交易量预测的条件下，最大化去除折旧后资产价值的收益。实验证明，将流动性集中在当前价格附近通常非最优，最优策略体现了费用追逐和损失规避两个相互作用的效应。该方法通过严格的数学推导和Python工具实现，支持多协议、多费率池的候选滴答集合，为去中心化市场的深度流动性提供了理论及实务框架 [page::0][page::3][page::7][page::8][page::11]
