资产配置 vs 风险配置：打造一个系统化的宏观风险配置框架

创建于 2025-04-30T14:23:57.518408+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:19.188920+08:00

摘要

报告围绕宏观风险配置框架构建的三大核心问题展开，提出选取五个核心宏观风险因子，利用Factor Mimicking方法实现宏观因子的高频化，并构建了基于隐含因子的风险定价模型，战略和战术资产配置的风险分解与管理模型，提升投资组合的风险识别和调整能力。[page::0][page::3][page::12][page::21][page::24][page::27]

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