中银量化多策略行业轮动2023 年总结

创建于 2025-07-17T13:52:43.792261+08:00 更新于 2025-07-17T15:15:32.953463+08:00

摘要

2023年中银量化多策略行业轮动实现绝对收益2.85%，超额收益6.62%。三大子策略中，宏观风格行业轮动策略表现最佳，全年绝对收益10.13%，超额收益13.89%；而高景气追踪及“未证伪情绪”策略因市场环境及行业动量特征变化表现不佳。报告深度回顾了各策略2023年收益与持仓特征，强调宏观指标对策略成功的重要性，提示模型失效风险。[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]

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