Inverting the Markovian projection for pure jump processes

创建于 2025-11-25T12:43:09.735669+08:00 更新于 2025-11-25T13:04:15.089411+08:00

摘要

本文提出并构造了纯跳过程情形下的Markovian projection反解方法，基于Cox构造结合不动点理论（Banach与Schauder），证明了对计数过程及一般离散跳幅过程存在能匹配一维边缘分布的局部随机强度（LSI）模型，并讨论了唯一性与推广条件，为CDO类信用衍生品的精确标定提供数学构造工具 [page::0]

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