基于机构持仓行为的行业配置模型跟踪 2021Q4
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摘要
本报告基于公募基金重仓股数据，构建行业超低配、仓位净变动及多维综合指标体系，捕捉机构资金流向与行业配置信号。2021年四季度，公募基金显著增持电子、新能源、钢铁和房地产等行业，减持医药、基础化工和消费品。多维综合视角下的多头组合在2009年至2022年间实现年化收益率20.6%、年化超额收益10.2%、信息比率1.1，表明整体行业配置模型具备稳健盈利能力。相关图表显示了分行业超配比例、仓位净变动和组合净值表现，为未来行业配置提供参考。[page::0][page::1][page::3]
