宽基域下的因子表现与运用探究之沪深300指数篇——多因子分域研究系列（七）
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摘要
本报告针对沪深300指数，系统测算了15年间15个维度下30个有效子因子的表现，重点选取7个有效子因子构建Smart Beta策略。通过直接排序、直接加权、调整排序及调整加权4种赋权方式回测，策略均显著跑赢沪深300指数，特别是营业收入增长率、ROE及固定资产周转率等因子表现优异，策略累计收益率均超500%，夏普率超过0.5，显示因子策略具备较稳定的长期超额收益能力[page::0][page::41]。
