量化基金业绩跟踪周报（2025.06.03-2025.06.06） 本年沪深300指增最高超额收益逾 $6\%$
创建于 更新于
摘要
本报告基于2025年6月6日前的最新数据，系统跟踪沪深300、中证500、中证1000及中证A500指数增强类基金在不同时间区间的超额收益表现，发现沪深300指増策略本年累计超额收益最高达到6.24%，各指数类指增基金不同周期均表现出正向超额收益，且主动量化策略与对冲基金收益分布也进行了详细统计分析。报告同时给出了指数策略和主动策略的累计净值变化趋势及风险提示，全面反映量化基金的业绩分布特性和超额收益能力 [page::0][page::1][page::4][page::5][page::7][page::8]。
