盈利预期调整优选组合的构建
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摘要
本报告基于分析师盈利预期调整数据，通过构建并改进盈利预期调整因子FYR_DISP_strength，结合时间加权与股价跟随性加权显著提升多空对冲信息比率，利用分析师羊群效应、动量与反转因子、大单残差、评级变动等辅助因子进行组合增强，最终构建盈利预期调整优选组合，实现年化超额收益率26.89%、收益波动比2.58和72.67%胜率，彰显该因子及增强策略在A股市场的优异选股能力和稳定性，为投资策略构建提供理论与实证依据 [page::0][page::1][page::3][page::5][page::7][page::10][page::11][page::14][page::19][page::20][page::21]
