A股整体收益率预测建模——大资产配置模型之一
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摘要
本报告基于宏观变量、股市基本面和技术指标构建多元线性回归预测模型，采用岭回归、合并变量法和逐步回归法优化模型，旨在提高A股整体收益率预测能力。研究显示合并宏观和基本面变量能明显缓解多重共线性问题，技术指标如移动平均和交易量对收益率具有一定显著影响，同时各主要变量在不同模型中均有统计显著性。报告为大类资产配置提供了量化因子构建和收益率预测的实证基础 [page::0][page::2][page::6][page::8][page::10]。
