基于期权价格凸性的无风险套利策略

创建于 2025-05-27T12:49:24.873327+08:00 更新于 2025-05-27T16:37:29.318024+08:00

摘要

本报告基于期权价格凸性理论，构建无风险套利策略。通过检测期权价格不满足凸性条件时的套利机会，设计具体建仓和平仓规则，并结合资金成本完善套利判定标准。采用上证50ETF期权数据回测，结果显示策略稳健且收益显著超越无风险利率，最大回撤极低，交易成本得到有效控制，验证了策略的实际可行性与市场稳定作用[page::0][page::5][page::6][page::10]。

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