基于全市场的 GARP 选股研究

创建于 2025-07-20T23:51:56.204722+08:00 更新于 2025-07-21T09:09:22.042336+08:00

摘要

本报告系统构建了基于价值与成长指标的GARP选股模型，采用交叉打分选股策略，在A股市场过去6年多取得累计收益633.31%，显著跑赢沪深300指数，且在震荡市中表现尤为优秀，信息比率高达1.92。报告详细阐述了指标选取、打分、调仓流程，验证了策略稳健性及选股效果的广泛适用性，并给出最新9月份的荐股组合 [page::0][page::4][page::5][page::12]

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