金融工程：净利润断层本周超额基准0.95% 戴维斯双击策略
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摘要
本报告系统介绍了三大量化策略——戴维斯双击策略、净利润断层策略及沪深300增强组合。戴维斯双击策略通过低PE买入高成长潜力股，实现EPS和PE双重提升，2010-2017年年化收益26.45%。净利润断层策略结合业绩超预期及股价跳空信号，自2010年以来年化收益33.27%。沪深300增强组合依托PBROE和PEG等多因子构建，稳健实现超额收益。三策略均体现出良好风险回报特征，为投资者提供了有效的股票量化投资路径 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
