多因子选股系列

创建于 2025-04-30T14:22:19.248410+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:19.136531+08:00

摘要

本报告系统介绍了海通证券多因子选股模型，涵盖因子库构建、筛选及打分流程，重点分析了总市值、日均成交额、反转、换手率和估值五大核心因子，构建了进取及稳健两种单因子多策略组合，策略自2008年以来均实现显著超额收益，且股票组合表现具有统计显著性和稳定性 [page::0][page::2][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12]。

速读内容

深度阅读