绝对收益之事件因子选股

创建于 2025-07-22T11:51:36.630279+08:00 更新于 2025-07-22T14:40:57.354045+08:00

摘要

本报告系统构建了事件因子选股策略，基于多个事件因子通过定期调仓形成组合，样本外表现优异。中性策略表现更为稳健，信息比率与夏普比率明显优于非中性策略。策略在沪深300及更广样本空间均有较好表现，结合组合股票数量、样本空间限制和调仓周期进行优化，2014年对策略因子体系进行了补充修正，提升策略表现稳定性和对冲效果。[page::3][page::4][page::5][page::12][page::31]

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