基于LPPLS模型的美股七巨头泡沫与系统性风险研究

创建于 2026-07-23T17:48:25.602901+08:00 更新于 2026-07-23T18:01:46.888093+08:00

摘要

本研究将LPPLS模型应用于美股“七巨头”日度对数价格，实时检测内生泡沫并通过稳健性检验确认4家企业存在显著的泡沫特征，临界状态转换预计集中在2025年2-6月，头部个股泡沫通过指数权重引发跨市场溢出风险，提供系统性风险预警的实用线索，但信号为概率性，需结合外部因素进行解读与风险管理。 [page::1]

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