T基ab于le富_S国um基ma金ryE]TF 产品的轮动策略构建—指数基金资产配置系列之四
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摘要
报告基于宏观“货币+信用”周期模型及估值、业绩、分析师预期、资金流和动量等多维因子，构建基于富国基金ETF的轮动策略，采用月度调仓、选取综合得分前5只ETF等权配置。回测显示该策略显著优于等权组合及沪深300指数，年化超额收益分别约10.25%和14.94%。报告还推荐2022年4月重点关注科技、银行、物流、芯片及机械等相关ETF产品。报告深入分析各类量化因子在不同宏观环境下的表现差异，有助投资者构建动态、适应周期变化的ETF资产配置方案 [page::0][page::6][page::18][page::19]
