RiskLabs: Predicting Financial Risk Using Large Language Model based on Multimodal and Multi-Sources Data
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摘要
本文提出RiskLabs框架，创新性利用大语言模型（LLMs）融合财报电话会议文本与音频、新闻及市场时间序列多源多模态数据，实现对股票市场波动率及VaR的风控预测，显著优于传统模型及单一LLM预测水平。框架通过多头自注意力机制及多任务学习，有效整合信号源，提升短中期风险预测准确度，揭示LLMs作为辅助工具在金融风险量化中的潜力与挑战，为跨领域AI金融应用提供新思路 [page::0][page::1][page::4][page::5][page::8].
