使用随机森林算法的行业轮动模型

创建于 2025-07-22T06:43:37.295264+08:00 更新于 2025-07-22T15:12:05.964158+08:00

摘要

本报告构建了基于随机森林算法的申万28个行业指数择时模型，通过41个技术及估值因子训练，实现了2017年以来54.48%的择时准确率和15.03%的超额收益。拟合出的行业轮动模型年化收益4.4%，最大回撤10.7%，表现优于上证综指。未来计划结合行业内多因子选股以完善择时策略。[page::0][page::3][page::8][page::14]

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