量化策略专题研究：预期边际改善中的投资机会
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摘要
报告深入研究基于分析师盈利预测的预期边际改善线索，构建了盈利预测上调、业绩超预期、领先上调、文本上调和文本强烈五种线索，回测显示各因子具备显著选股能力。基于多线索交集的综合股票池年化收益高达28.98%，且在沪深300及中证500指数上实现了显著的指数增强效果。此外，精选组合构建实现事件与因子结合，进一步提升组合年化收益，整体策略彰显稳健的前瞻性与高弹性收益能力，重点配置基础化工、电子和医药等行业，具备较强的实操价值 [page::2][page::6][page::13][page::15][page::18][page::24]。
