金融工程 戴维斯双击策略、净利润断层策略及沪深300增强组合研究
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摘要
本报告系统介绍了三种基于基本面与量化因子的股票量化策略：戴维斯双击策略利用低市盈率买入高成长潜力股，通过EPS和PE双重提升实现超额收益，2010-2017年年化收益达26.45%；净利润断层策略结合业绩超预期与公告跳空效应，年化收益达到34.73%；沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，稳定实现超额收益，体现了基本面量化策略的有效性和风险控制优势 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
