量化风格：把握风格趋势，继续关注绩优价值
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摘要
报告回顾2020年10月中国股市风格表现，指出小盘风格优于大盘，动量效应显著。11月展望基于日历效应、资金流向、风格分化度和估值水平，预计绩优蓝筹及价值风格延续。结合宏观事件触发，推荐关注高盈利低估值风格组合。提出基于沪深300的绩优蓝筹风格趋势策略，近年回测表现优异，年化超额收益15.8%，最大回撤17.4%。策略核心在因子加权和动态风格跟踪，配合资金流及宏观指标辅助判断。[page::0][page::3][page::8][page::12][page::16][page::17]
