基于净利润断层的选股策略

创建于 2025-11-25T23:17:46.334643+08:00 更新于 2025-11-25T23:24:52.214732+08:00

摘要

报告提出“净利润断层”选股思路：通过文本分词识别“超预期”样本（分析师点评标题），并构建盈余公告次日跳空因子 JOR 进行排序选股，选取 JOR 最大的前50只等权定期调仓，2010-2020 回测显示组合年化相对中证500超额约32.37%，信息比率约3.01，证明了事件触发+跳空幅度筛选在 A 股的稳定性与可操作性。[page::17][page::6][page::12]

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