使用 Thompson Sampling 算法的策略混合模型——多因子模型研究系列之六
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摘要
本报告介绍了在线学习算法中Thompson Sampling方法，结合估值、盈利、成长等八大类因子，构建多因子混合模型，适应2017年市值因子风格反转。针对沪深300、中证500及股债混合标的进行回测，结果表明该模型表现出较强适应性和领先收益，尤其在资产周期轮动中优势明显，长期优于传统多因子策略及其他在线学习算法 [page::0][page::3][page::4][page::9][page::14].
