固收量化日内系列之二：基于平均趋向指数的国债期货TL日内策略优化思路
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摘要
本研究在前期基于趋势强度的TL日内策略基础上，提出以平均趋向指数为核心的日内平仓与信号过滤优化，通过将数据和信号降频至5分钟、引入极端价格过滤、成交量强弱平仓及日涨跌幅限制等四项迭代，提高策略的稳定性与抗滑点能力。回测结果显示：全样本年化收益5.36%、夏普1.52、卡玛比2.00；样本外年化收益5.94%、夏普1.96、卡玛比4.28；日内平均交易1.16次，年均滑点损失约2.91%。策略对日内趋势具有较好适配性，且多空对称性良好，信号数量基本均衡。风险提示：回测基于历史数据。[page::0]
