海通金工 | ETF投资策略 中低频因子的周度组合实现

创建于 2025-05-08T13:51:54.513367+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:19.060495+08:00

摘要

报告围绕ETF市场增长背景，基于量价因子和基本面因子构建了中低频周度调仓组合策略。量价因子表现优异，尤其长短动量因子在预测和收益稳健性上突出，年化绝对收益达20%以上，困境反转策略表现更为突出。策略灵活适应经济周期，周调仓频率兼顾收益与风险，策略在市场波动时仍具较强抗风险能力，实现了绝对收益和超额收益的平衡 [page::0][page::1]

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