基于分钟数据的价变共振因子——“青出于蓝”系列研究之九
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摘要
本报告基于分钟级数据构建了价变共振因子，通过考察个股与市场在价格趋势和成交量上的共振关系，构建了四个核心子因子并进行等权复合，验证了该因子的稳健选股能力，IC均值6.32%、年化ICIR4.64，能在沪深300、中证500、中证1000宽基指数中实现指数增强，表现出较强的超额收益和较低相关性，具备显著的市场增量信息价值 [page::0][page::3][page::6][page::9][page::14][page::19][page::21]
