Eigenvalue Distribution of Empirical Correlation Matrices for Multiscale Complex Systems and Application to Financial Data
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摘要
本文基于随机矩阵理论和多尺度H理论，推广了传统的Marchenko-Pastur分布，引入两类层级Wishart矩阵模型，成功刻画复杂系统中经验相关矩阵的特征值分布。以标普500股票市场为例，实证发现2020年以来市场噪声呈现多时间尺度层级结构，噪声占总方差约43%，支持金融市场湍流假说，为去噪及资产相关矩阵推断提供了新方法 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::13][page::16][page::23][page::26][page::27]
