Set risk measures
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摘要
本文提出“集合风险度量（Set Risk Measures, SRMs）”的理论框架，将风险度量的定义域从单一随机变量推广到非空、闭且有界的随机变量集合，并给出基于常规公理（单调性、平移不变、凸性、正齐次和最坏情形有界性）的刻画与接受集对应关系；主要技术贡献为对凸 SRM 的对偶表示——通过在对偶单位球上使用正则的 τ-可加测度给出表述，从而将集合域嵌入到有界连续函数空间并实现可解释的概率化表示，且阐明了有界 Kuratowski 收敛在此表示中的关键作用 [page::0][page::3][page::16].
